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                        专注区块链信息及金融服务

                        专访比特空间创始人陈枫、张曦:做数字货币领域的金融专家

                        QuantKing全球资管大赛 ·

                        04月03日

                        热度: 5725

                        Quant King全球资管大赛高手访谈

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                        陈枫

                        比特空间创始人 数字资产投资协会执行会长

                        东华大学MBA,美国西敏大学MBA(Westminster Collage MBA);大数据专家,区块链技术专家,十多年银行、证券软件研发经验,主导过多个大型金融IT项目。

                         

                         

                        张曦

                         

                        比特空间创始人 量化投资负责人

                        北京大学物理学士、美国RiceUniversity物理博士; 曾在纽约的德意志银行、HBK对冲基金、高盛集团从事衍生品定价、交易策略设计、风险管理等工作; 回国后加入平安集团投资管理?#34892;?#24182;参与其架构重组,后在首席投资官办公室任资产策略经理;创办一家量化对冲基金公司并担任CEO。

                         

                         

                         

                        1.能?#30830;?#20139;一下战队名称,参赛口号,以及此次参加大赛的目的吗?

                         

                        战队名称:比特空间

                        口号:让你的收益如同搭上火箭一飞冲天!

                        参赛目的:?#30340;?#20132;流,让更多人了解比特空间;展示实力,得到潜在客户的关注和信赖

                         

                        2.简单介绍一下您的投资风格、投资策略是什么?

                         

                        我们的风格偏稳健,目前以CTA策略为主。具体?#27492;?#23601;是使?#20204;?#21183;跟踪的方法进行交易,通过捕捉市场的趋?#24179;?#34892;交易获利。

                         

                        3.能不能谈谈比特空间做量化的优势?

                         

                        首先看团队,我们的量化投资负责人张曦博士曾经在华尔街管理过对冲基金,回国后先是加入平安,做资产策略这块,后来也创办了?#32422;?#30340;对冲基金。?#26131;?#20026;交易系统负责人,有很多年银行、证券软件研发经验,主导过多个大型金融IT项目。还?#24418;?#20204;的策略总监陈越超博士,他和张博士是北大的同学,之前在高频策略方面也是非常有研究的。我觉得我们是一个非常不错的组合。

                         

                        其次,我们的数字货币量化投资基金也经过了市场的考验,比特空间自营账户在过去的一年,只有5月和10月出现回撤,其余月度均实现正收益。其中5月的回撤是属于创新高后的正常自然回撤,10月的回撤是?#26377;?#20102;9月下旬以来一轮全年最大回撤。主要是遭遇了数字货币市场上极为罕见的波动。市场?#26143;?#34987;完全熨平,流动?#32422;负?#23436;全丧失。9-10月这轮回撤发生后,我们对策略进行了进一步的优化。强化了策略的鲁棒性(robustness),提高了策略在极端震荡?#26143;?#19979;的避险能力,增加策略稳定性。

                         

                        4.您个人和团队的市场定位?#22836;?#23637;目标是什么?

                         

                        我们定位于为投资人提供数字货币金融及资产管理服务,依?#22411;?#38431;多年在传统金融行业积累的量化投?#22987;?#26415;与经验,为客户提供基于量化投资的资产管理。

                        我们的发展目标是成为区块链领域内最有价值的金融服务平台,做数字货币领域的金融专家。

                         

                        5.在您从事区块链量化的过程中,市场的?#26143;?#36208;势特点以及投资者结构主要发生了哪些变化?

                         

                        比特空间2018年开始做数字币量化,18年的?#26143;椋?#21487;以说是数字货币比较?#19994;?#30340;一年了。不过确实感受到投资者结构的变化,就是越来越多的传统金融的投资者?#24049;?#24895;意和我们交流,都在储备弹药入场。

                         

                        6.您如?#38395;?#23450;一个策略失效与否?又是如何对策略进行调整与更新的?

                         

                        比特空间的量化基金,是以CTA策略为主。可以回顾一下2018年,7、8、9月还是非常适合CTA策略的,所以我们的净值表现也非常好,上升非常快,后来10月份,市场进入了一个幅度很小的盘整期,这对CTA策略不是个好消息,所以净值有所回调,在接下来,就是主流币种的连续的大幅下跌,不过这对CTA策略?#27492;?#27604;盘整不动要好,所以我们的净值又有所回升。

                         

                        所?#38498;罄次?#20204;也对策略进行了一些优化,而且研究、开发了期现套利策略,总的?#27492;担?#25972;个团队从中也进步非常大。

                         

                        7.您曾经遇到过最大黑天鹅?#24405;?#23545;量化策?#38498;鴕导?#24403;时造成的冲击如何?请谈谈您的风险控制管理。

                         

                        就是我在上一题说过,10月份的?#26143;椋?#25105;们都没有想到会盘整那么久,净值也有回调。

                         

                        量化投资在做风控方面是非常严格的,本来量化就?#28508;?#20813;一些人性弱点,所以在某个币种上,损失要是超过一定的程度,肯定是要离场的。?#27604;?#39118;险控制还包括很多方面,比如多币种同时交易,降低单一币种亏损对整体的影响;开发多套策略,彼此相关性?#22836;?#25955;风险。数字货币市场波动很大,所以除了风控系统实时监测以外,我们也安排了人工值班,确保第一时间处理问题。

                         

                        8.单币种仓位和整个账户的仓位,您会如何设置?在什么情况下,您会考虑加减仓?

                         

                        根据我们程序的结果设置。亏损到一定程度,程序化就会执行减仓。

                         

                        9.我听说比特空间参与发起成立了数字资产投资协会,是出于一种什么考虑?

                         

                        CIA数字资产投资协会(Crypto InvestmentAssociation )是香港区块链协会旗下(HKBA)注册的专业数字资产投资组织,2月底在香港揭牌成立,旨在通过行业规范化、内部互信化、组织背书化推动数字资产投资事业发展,携手会员单位协作共赢。

                         

                        所以比特空间参与其中,主要也是出于行业共建的考虑,一方面大家都有交流合作的需求,也是希望和?#31185;?#30340;伙伴们一起把行业建设的更好更规范。

                         

                        10.您能和我们简单回顾一下18年的成绩,并分享下19年的目标吗?

                         

                        比特空间2018年自营账户收益翻倍,累计收益是114.22%。2019年继续保持。

                         

                        11.对于普通投资者?#27492;担?#23398;习程序化交易的门槛高吗?要学会程序化交易需要经过哪几个?#34903;瑁?/span>

                         

                        我觉得还是有一定的门槛的,真正的专业的量化投资人,都是师父带?#38477;?#36825;样带出来的。

                         

                        12.对目前的数字资产市场?#26143;椋?#24744;怎么看?您觉得19年应该如何布局?

                         

                        我觉得2019年?#38498;螅?#24065;圈整个氛围都有所回暖,所以对今年的?#26143;?#36824;是很乐观的。这一年的布局,一方面还是做好量化,另一方面我们会和传统金融圈?#34892;?#21512;作,希望为圈子带来新的活力。

                         

                        13.最后和大家分享一下您对此次大赛的寄语吧!

                         

                        一起加油!我们都是最棒的!

                        声明?#32597;?#25991;为入驻“火星号”作者作品,不代表火星财经官方立场。转载请注明出处、作者和本文链接
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