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                        专注区块链信息及金融服务

                        专访海陆基金CEO周端书:量化交易要修炼技术,更要修炼心性

                        QuantKing全球资管大赛 ·

                        04月03日

                        热度: 5974

                        Quant King全球资管大赛高手访谈

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                        周端书

                        海陆基金CEO 

                        数字资产投资协会理事会员

                         

                        1、能?#30830;?#20139;一下战队名称,参赛口号,以及此次参加大赛的目的吗?

                        我们战队名称是海陆基金,跟企业名称一致。

                        参赛口号是:用?#23548;?#23454;力赢得市场的掌声和尊重。

                        参加大赛的目的主要是想结识一些行业里优秀量化团队,大?#19968;?#30456;学习、深度交流,共同见证数字货币市场的良性发展,并且也向市场展示我们的策?#21592;?#29616;。

                         

                        2、简单介绍一下您的投资风格、投资策略是什么?

                        我们以CTA策略为主,目前是程序量化结?#20808;?#24037;盯盘,虽然是CTA策略,但整体投资风格是非常稳健的,真实杠杆率一般控制在1到1.5,并?#26131;?#22823;回撤能控制在8%以内。此次QuantKing全球资管大赛,目前赛程进行了20多天,我们的回撤在1.5%左右。

                         

                        3、您个人和团队的市场定位?#22836;?#23637;目标是什么?

                        目前数字资产市场处于初期发展阶段,面临很多问题,我们致力在复杂的市场环境下为数字资产投资人提供稳定、可观、值得信赖的数字资产增值服务。未来的发展目标是成为一?#26131;?#21512;型的数字资产金融服务平台。目前,在保持现有业务的稳定基础上,我们也在积极吸纳更多优质的量化人才。

                         

                        4、?#34892;?#20154;认为简单的策略普适性高,复杂的策略普适性低,您怎么看待这个观点?您比较倾向于哪种策略?

                        首先要搞明白简单策?#38498;?#22797;杂策略划分的维度。?#21491;?#23376;个数?#27492;擔?#21333;一或个别因子组成的策略能称之为简单策略,多因子组成的策略称之为复杂策略;从策略的?#35270;?#24615;来看,?#35270;?#20110;简单单边震荡?#26143;?#30340;称之为简单策略,?#35270;?#20110;复杂多变?#26143;?#30340;策略称之为复杂策略等等,对于不同的划分维度,策略的定义也是不同的。我个人认为,不论是简单策略也好还是复杂策略也好,没有谁更优,只有谁更适合,适合?#26143;?#30340;?#34892;?#31574;略既可以说它是简单的,?#37096;?#20197;说它是复杂的,简单在可能策?#21592;?#36523;比较单一,复杂在它?#35789;视?#20110;当前?#26143;椋?#25361;选该策?#21592;?#36523;?#35789;?#19968;种复杂。往往简单和复杂和收益风险有着千?#23458;蚵频?#32852;系,在混沌市场中,大道?#33391;潁?#31574;略的背景信息可能极为复杂,但要从中提炼出简单的逻辑关系,从量化交易的角度出发,策略上一定是越简单越好,但在方法论上越丰富越复杂其价值则越高,一个是使用层面,一个是理论层面。

                         

                        5、您在投资过程中发生过什么让您印象深刻的经历吗?

                        在去年的一天,某主流交易所上一次异常下跌?#26143;?#23548;致连环爆仓,在短短几小时内,合?#25216;?#26684;比现货价格低出两千三百美元左右的负溢价。当时我们的仓位也处于巨大浮亏之中,好在后来交易所启动风险应急方案进行数据回滚。然而这次教训给团队留下了很深刻的印象,因为?#26143;?#21457;生在深夜,因此人通常都在休息,所以?#34892;?#30340;量化风险控制是一件非常迫在眉睫的事项,也奠定了后?#27425;?#20204;着力在风控这块的大量投入。

                        6、您18年使用最多的策略是什么?这些策略的收效如何?

                        18年策略以CTA为主,因为18年全年除了10月无波动之外,其他月份波动都非常可观,是非常适合用CTA策略去跑的,最后的收益平均能在15%以上,个别月份甚至能达到30%+。

                         

                        7、您曾经遇到过最大黑天鹅?#24405;?#23545;量化策?#38498;鴕导?#24403;时造成的冲击如何?请谈谈您的风险控制管理。

                        就是之前我提到的那?#38382;录?#28982;而一个?#34892;?#30340;量化策略是完全可?#21592;?#20813;类似?#24405;?#30340;发生,如果是?#34892;?#30340;,那么冲击成本会降至最低。风控管理不仅是量化机构需要花大力气去做的一件事,也是任何一个散户投资人需要做的事。它是你具备完整交易体系中必不可少的一环。我们目前在所有的持仓中都会将仓位数量按不同的权重和比例划分,每一档的仓位裸露风险都不同,这就能使得我们可以将仓位裸露风险量化到一定的区间,然后针对不同的风险采用不同的策略去应对。

                         

                        8、就您看来,保持稳定?#20013;?#30408;利关键要素是什么?

                        很简单,四个字,开源节流。开源代表着策略的盈利能力,而节流则是代表策略的风控能力,这四个字再换句话?#27492;?#23601;是?#33322;?#26029;亏损,让利润奔腾。而利润崩腾的核心要素是顺应趋势。

                         

                        9、回顾?#32422;?#30340;量化交易之路,您有什么?#24418;潁?#22914;果用简单的几句话来形容一下心路历程。

                        量化交易是一场修炼技术,修炼心性,修炼道义不断循环再循环的过程。

                         

                        10、,如何才能做好量化?对于那些初涉量化交易的普通投资者,您有什么建议分享给他们?

                        先从做好交易开始,从成为一名优秀的交易员开始,完善?#32422;?#30340;交易?#20302;?#21518;再沉淀提炼出核心的方法,量化说到?#23383;?#26159;工具的运用。

                         

                        11、您对目前数字资产市场乱象丛生的现象有什么看法?

                        目前数字资产市场确实存在很多问题,资金账户安全、量化团队专业能力良莠不齐、交易所稳定性、合格投资人教育等等,但都是一个行业历史发展过程中必然会面临的阶段,缺乏合理的监管政策和自上而下的顶层设计,这是说政策和行业土壤的问题,而作为一名身处行业的基金从业者,一方面我们要?#34892;?#19994;格局,积极地去推动数字资产市场向一个良性的生态去发展,避免劣币驱除良币。另一方面,也要求投资人理性的去看待这个市场,这个市场已经不是17年的疯狂了,一定要谨慎地,多方面的去考量投资项目或者投资团队。像QuantKing这?#20540;?#19977;方专业权威的资管赛事就具有非常好的参?#25216;?#20540;,帮助投资人节省很多的时间成本和?#28304;?#25104;本。

                         

                        12、我听说海陆基金参与发起成立了数字资产投资协会,是处于一种什么考虑?

                        数字资产投资协会(CryptoInvestment Association,简称C.I.A)是香港区块链协会(HKBA)旗下注册的专业数字资产投资组织,2月在香港正式揭牌成立。我们希望携手一些优质?#31185;?#30340;伙伴共同建立行业?#26376;桑?#25512;动行业规范化,良性化发展。每一个加入数字资产投资协会的会员单位都会经过严格的筛选,从而形成?#34892;?#30340;组织背书,高效的资源整合。之后我们会在全国陆续开启会员?#24515;肌?#31579;选,?#38431;?#26356;多优质的伙伴加入其中,共同把行业生态建设的更好更规范。

                         

                        11.最后和大家分享一下您对此次大赛的寄语吧!

                        祝大赛一切顺利,祝参赛的各支团队赛出最优异的表现。比赛只是一个舞台,而交易是漫长的修行,舞台下仍然要保持高度的专注,砥砺前行。

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